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Mis à jour le mardi 2 décembre 2008
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 | Master Emploi annonces de INRIA |  |
Ingénierie financière, finance quantitative, IT finance, maths financières.
Ingénieur Recherche Quantitative
Le projet Mathfi (www-rocq.inria.fr/mathfi/) développe le logicielPREMIA (www.premia.fr/) dédié à l'évaluation et la couverture deproduits dérivés, ainsi qu'à la calibration de modèles financiers. Il secompose de quatre modules respectivement dédiés aux produits dérivés suractions, taux d'intéret, risque de crédit et dérivés énergétiques.Votre missionVous développerez des algorithmes de pricing de produits vanilla etexotiques dans les modèles de taux d'intéret LIBOR, LIBOR avecvolatilité stochastique et LIBOR avec sauts. Une activité sur lacalibration sera aussi menée.Votre ProfilLe ou la candidat(e) sera titulaire d'une thèse en Mathématiquesfinancières ou Mathématiques appliquées. Une très bonne connaissance ducalcul stochastique et des probabilités numériques est demandée, ainsiqu'une maitrise du langage de programmation C ou/et C++.ContactAgnès Sulem
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