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Exane est une entreprise d'investissement figurant parmi les principaux acteurs indépendants en Europe, spécialisée dans 3 domaines :
-l'intermédiation actions, activité exercée sous la marque Exane BNP Paribas,
-les dérivés sur actions et produits structurés,
-la gestion pour compte propre et compte de tiers.

Exane est historiquement tournée vers une clientèle institutionnelle (gestionnaires de fonds des établissements de crédit et des compagnies d'assurance, caisses de retraite, fonds de pension, hedge funds,...) implantée dans le monde entier.
Le groupe développe également ses produits dérivés auprès de nouveaux segments de clients comme la gestion privée et les conseillers en gestion de patrimoine.
Exane apporte à ses clients un service à forte valeur ajoutée grâce à son expertise en matière de recherche, d'exécution et à une plateforme mature en matière d'émissions de produits structurés.
Exane est implantée à Paris, Londres, Francfort, Milan, Zurich, Genève, New York et Singapour.

Mission

La salle des marchés Dérivés a lancé un projet de refonte global de son architecture flux temps réel et passage d'ordres multi marchés/multi instruments (interfaces marchés électroniques, middleware temps réel, outils de négociation, automates de trading).
Ce projet est stratégique et doit permettre à Exane Derivatives de consolider sa position d'acteur de référence et de conquérir de nouveaux marchés.
Principales fonctionnalités de la station :
-Pilotage des automates de trading et des échéanciers des produits,
-Passage d'ordres, supervision des ordres et des exécutions,
-Tenue de positions, risques et simulation,
-Gestion des paramètres et données de marchés,
-Intégration des nouveaux produits,
-Connexion aux différents marchés électroniques.

Dans ce contexte, à partir des spécifications de l'interface d'un marché électronique virtuel, vous prenez en charge le développement d'une implémentation permettant de tester les composants métiers génériques (essentiellement le gestionnaire d'ordres) qui seront instanciés soit derrière une station de négociation, soit dans une interface d'accès à un marché.

Les objectifs visés du stage sont :

1. simuler de façon aléatoire des déconnexions, des reconnexions à chaud avec synchronisation entre composants génériques et marché de simulation, des exécutions, des retards d'acquittements, des rejets...
2. dans un second temps, simuler en plus la vie d'au moins un sous-jacent (dans le cadre d'une configuration d'animation) avec diffusion de ses meilleures limites, de ses changements d'état de marché (suspendu... pré ouverture...) permettant de tester non plus les éléments génériques de base (gestionnaire d'ordres) mais également les agents automates.
3. enfin, selon le temps disponible, pouvoir au moins entamer la réflexion autour de la définition de scénarii de tests chargeables et rejouables, permettant d'envisager la mise en oeuvre de tests de non-régression les plus exhaustifs possibles lors de la livraison d'un ou plusieurs composants génériques.

Environnement :
-C++, JAVA, Windows XP, Linux, multi threading,
-Base de données ORACLE,
-Environnement flux financiers temps réel.

Profil

Actuellement en dernière année d'Ecole d'ingénieurs ou d'université avec une spécialisation en informatique, vous possédez une large culture technique et maîtrisez le développement C++ en contexte multi threads, idéalement JAVA. Vous avez la volonté de vous investir dans la finance sur un projet stratégique pour notre activité.

Vous faites preuve d'excellentes qualités relationnelles, de rigueur, de créativité et d'une forte implication personnelle pour évoluer dans un environnement réactif, exigeant et en forte croissance.

Ce stage d'une durée de 6 mois est à pourvoir rapidement.
Type de contrat : STAGE.
Lieu :  Paris.
Rémunération : Selon formation.